- paarweise Zufallsvariablen
- попарно независимые случайные величины
Немецко-русский математический словарь. 2013.
paarweise Zufallsvariablen
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Varianz einer Zufallsvariablen — Dichten zweier normalverteilter Zufallsvariablen mit gleichem Erwartungswert aber unterschiedlichen Varianzen. Die orange Kurve hat eine geringere Varianz (entsprechend der Breite) als die grüne. Die Wurzel der Varianz, die Standardabweichung … Deutsch Wikipedia
Stochastische Unabhängigkeit — ist ein fundamentales wahrscheinlichkeitstheoretisches Konzept, welches die Vorstellung von sich nicht gegenseitig beeinflussenden Zufallsereignissen formalisiert. Sind zwei Ereignisse stochastisch unabhängig, dann ändert sich die… … Deutsch Wikipedia
Korrelationsmatrix — Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung mehrerer Zufallsvariablen nennt man multivariate Verteilung oder auch mehrdimensionale Verteilung. Inhaltsverzeichnis 1 Formale Darstellung 2 Ausgewählte multivariate Verteilungen 3 Die multivariate… … Deutsch Wikipedia
Multivariate Normalverteilung — Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung mehrerer Zufallsvariablen nennt man multivariate Verteilung oder auch mehrdimensionale Verteilung. Inhaltsverzeichnis 1 Formale Darstellung 2 Ausgewählte multivariate Verteilungen 3 Die multivariate… … Deutsch Wikipedia
Stochastisch unabhängig — Unter Stochastischer Unabhängigkeit versteht man in stochastischer, d. h. wahrscheinlichkeitstheoretischer Hinsicht die Vorstellung, dass Ereignisse sich quantitativ, also in Bezug auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, nicht beeinflussen. Zum… … Deutsch Wikipedia
Stochastische Abhängigkeit — Unter Stochastischer Unabhängigkeit versteht man in stochastischer, d. h. wahrscheinlichkeitstheoretischer Hinsicht die Vorstellung, dass Ereignisse sich quantitativ, also in Bezug auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, nicht beeinflussen. Zum… … Deutsch Wikipedia
Unabhängig (Stochastik) — Unter Stochastischer Unabhängigkeit versteht man in stochastischer, d. h. wahrscheinlichkeitstheoretischer Hinsicht die Vorstellung, dass Ereignisse sich quantitativ, also in Bezug auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit, nicht beeinflussen. Zum… … Deutsch Wikipedia
Kovarianz (Stochastik) — Die Kovarianz ist in der Statistik eine nichtstandardisierte Maßzahl für den (linearen) Zusammenhang zweier Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilung. Ist die Kovarianz eine positive Zahl, dann gehen kleine Werte der einen Variable überwiegend… … Deutsch Wikipedia
Varianz (Stochastik) — Dichten zweier normalverteilter Zufallsvariablen mit gleichem Erwartungswert aber unterschiedlichen Varianzen. Die rote Kurve hat eine geringere Varianz (entsprechend der Breite) als die grüne. Die Wurzel der Varianz, die Standardabweichung, kann … Deutsch Wikipedia
Unendliche Teilbarkeit — Der Begriff der unendlichen Teilbarkeit (auch als unbeschränkte Teilbarkeit bezeichnet) beschreibt in der Stochastik die Eigenschaft vieler Zufallsvariablen, sich als Summe einzelner unabhängiger Zufallsvariablen zerlegen zu lassen. Eingeführt… … Deutsch Wikipedia
Unkorreliertheit — Die Kovarianz ist in der Statistik eine (nichtstandardisierte) Maßzahl für den Zusammenhang zweier statistischer Merkmale (im Folgenden X und Y). Die Kovarianz ist positiv, wenn X und Y tendenziell einen gleichsinnigen linearen Zusammenhang… … Deutsch Wikipedia
